正向套利

在正向套利，套利该程序将按股票指数成份股的权重比例购买不同的股票组合,但实际上交易是需要成本的，导致正向套利上移的合理价格和套利下移的合理价格，形成一个区间，其中套利不仅不能盈利，反而,这个套利是正向-1/风险不大,当前套利的类型可分为正向套利和反向套利。

股指期货现货套利指买入跟踪该指数的现货股票组合，卖出等值的股指期货合约。现货选择可以是股票组合，也可以是跟踪指数的基金。考虑到流动性，股票组合的套利优于基金的套利。当前套利的类型可分为正向 套利和反向套利。正向 套利是买入现货卖出期货反之亦然套利是卖出现货买入期货。由于股指的成份股成分复杂，需要借助套利程序来构造当前的套利方案。

在正向 套利，套利该程序将按股票指数成份股的权重比例购买不同的股票组合。因为每只股票的买入价和买入价的差异，存在冲击成本。为了同时交易一定数量的股票，交易系统在买入股票组合时要考虑冲击成本，使所买入股票组合的现货指数价格超过套利对应的股票指数价格。因此，在正向 套利中，期货价格必须超过股指价格加上公允价值和买入股票的冲击成本才能实施。

利用股指期货市场上的品种与股指标的股票的组合来构造套利组合进行套利，比如买入股票后卖出期货合约，或者卖出股票后买入期货合约。理论上，当股指期货合约的实际交易价格高于或低于股指期货合约的合理价格时，交易套利即可获利。但实际上交易是需要成本的，导致正向 套利上移的合理价格和套利下移的合理价格，形成一个区间，其中套利不仅不能盈利，反而。

1现在是套利即股指期货和现货指数套利之间没有风险。当股指期货与沪深300指数的价差偏离正常范围时，提供了无风险套利的机会。此时可以买入沪深300的指数基金，然后卖出相同金额的股指期货合约。只要持有到股指期货合约交割日，进行现金交割，就可以获得无风险收益。这个无风险套利机会会在套利神实时雷达中自动监控。当这个机会出现在市场上时，会自动提醒用户这个机会。

2跨期正向-1/如果资金比较少，可以跨期股指期货正向-1/。即当股指期货的远期合约与近期合约的价差超过正常范围时，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为所有的股指期货合约都是买卖的，只需要10的保证金，所以较小的资金也可以进行这个套利。这个套利是正向-1/风险不大。只要降低差价，就能盈利。如果利差没有缩小，而是扩大了，那么在最近合约交割的时候，把最近合约换成现货指数基金，也就是转换成现货套利，就有利可图了。

一般来说，指数期货与现货指数的市场价格走势保持高度同步，指数期货与现货指数价格的相关性相对较高。而当指数期货的市场价格与其合理价格出现较大偏差时，两个市场之间就会出现一定的价格偏差，这就为两个市场之间的交易套利提供了依据。利用股指期货做套利，需要观察股指期货的变化。一般来说，股指期货的变动应该在一定的范围内。一旦指数期货的变化超过这个范围，就有套利的机会。

期货的概念有问题套利。套利的依据是差价。如果没有差价，就没有套利。差价减少，不存在反向操作的问题。这也是很多时候我们不提这种盈利方法来缩小利差的原因。牛市一般都是回调，最近的回调一般都是正向，所以套利比较难盈利。你说的情况是存在的。在实盘过程中，市场对某些消息的反应因其影响程度或性质而不同。有的是针对近期，有的是针对远期，在农产品的品种之间，在生产的季节性自然属性的情况下，各种情况都有可能，无论是正向还是相反！

正向牛市套利 -0如果市场上供给不足，需求相对旺盛，那么合约价格的涨幅会大于远期月份合约，或者合约价格的跌幅小于远期月份合约，这样你就可以在近月合约中做多，而在未来月份合约中。套利收益=持仓{远期月卖价近月买价远期月买价近月卖价} =持仓B1-B2当B1-B2>0时，价差。