流动性缺口率,90天流动性缺口率

利率敏感性缺口和持续性缺口与银行安全性、流动性 strong、流动性与盈利能力有什么关系...在利率敏感度缺口的模型中，当利率下降时，银行的敏感度保持为负缺口有利。流动性缺口怎么算。

商业银行风险监管核心指标(试行)第一章总则第一条为加强商业银行风险的识别、评估和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》，制定商业银行风险监管核心指标。第二条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。

第四条商业银行应按照规定口径同时计算并表和非并表风险监管核心指标。第五条银监会对商业银行风险监管核心指标进行横向分析、同业比较分析、检查和监管，并根据具体情况采取选择性监管措施。第二章核心指标第六条商业银行风险监管的核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁移和风险抵消。第七条风险等级指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，是基于时间数据的静态指标。

向当地信誉好的大公司提供债券融资，可分为短期、中期和长期，可保证流动性不超过准备金。同业拆借存单之类的就是把资金变成短期证券，流动性 strong，也是有保值功能的放贷。超额准备金的处理方式是放贷或者投资！对于流动性危机，你在放贷时要严格审查贷款人的资质和还款能力，投资时更需谨慎。如果是现金储备，会根据你所在银行的情况实行大额预约制度，比如提前一天预约5万元。

我们银行不想留太多超额准备金，但是怕a 流动性危机。可以投资，转为货币市场基金或者国债，保证现金流动性同时获得收益。流动性风险，根据监管的定义，是指商业银行不能以合理的成本及时获得足够的自我融资以清偿到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的其他资本要求的风险。根据流动性，风险的来源分为三种:结构型、突发型、市场型。

商业银行在进行流动性风险管理时面临着复杂的外部市场环境，自身的流动资产负债也在不断调整。根据具体的流动性需求，银行在进行流动性风险管理时应遵循以下原则。(1)谨慎性原则商业银行必须在流动性、安全性和盈利性之间做出选择，在保证银行正常经营活动的前提下努力提高盈利能力。要根据不同时期的业务重点，权衡轻重，做出选择。

流动资金缺口计算公式为流动资金缺口，等于流动资金减去借款人自有资金减去现有流动资金贷款减去其他渠道提供的流动资金。流动资金缺口指正常生产经营活动所需的流动资金与现有流动资金的差额。流动资金缺口是申报项目的总资金需求减去现有资金来源。一般银行放贷都是针对项目，而不是企业。不同行业的企业现金流不同。如果是商业企业，其资本缺口主要可以从经营活动产生的现金流量净额分析，营运资金主要用于其日常周转；如果是生产性企业，其资本缺口主要可以从购买原材料、设备折旧等方面进行分析。

在利率敏感性缺口模型中，当利率发生变化时，敏感性缺口情况与银行的净利息收入密切相关:当利率上升时，银行保持敏感性为正缺口有利；当利率下降时，银行的敏感度保持为负缺口有利。但在有效久期缺口模型中，银行久期缺口条件与银行净资产值的关系与敏感缺口模型中正好相反:利率上升时，银行保持久期为负缺口有利；利率下降时，有利于银行保持久期为正缺口。当然零缺口的时长也是最安全的。

敏感度缺口反映了利率敏感资产总价值与利率敏感负债总价值的差异，其意义在于衡量银行的净利息收入受市场利率变化影响的程度。敏感度缺口越大，银行的利率风险越大，有效存续期缺口可以近似表示为银行总资产市值与总负债市值的平均利率弹性之差，其意义在于衡量银行净资产市值受市场利率变动影响的程度。因此，利率敏感性缺口和有效期限缺口之间存在显著差异。